下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。

• A

  对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强

• B

  多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面

• C

  相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应

• D

  不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线

　　

　　正确答案：

B

　　

　　解析：

多种证券组合的有效集是一条曲线，是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线。

　　以上是关于下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。的参考答案及解析。详细信息你可以登陆广州公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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（编辑：广州华图）