采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是

，公式中的符号X代表（ ）。

A

期权的执行价格

B

标的股票的市场价格

C

标的股票价格的波动率

D

权证的价格

　　

X为期权的执行价格，S为股票价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底（2.718），σ为股票价格波动率，N（d1）和N（d2）为d1和d2标准正态分布的概率。

　　

　　解析同上

　　以上是关于采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是，公式中的符号X代表（ ）。A期权的执行价格B标的股票的市场价格C标的股票价格的波动率D权证的价格的参考答案及解析。详细信息你可以登陆广州公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询>>>

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