假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?()[2013年】1月真题]

• A

  卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y

• B

  卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

• C

  卖出50%资产组合A，持有现金

• D

  卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X

　　

　　正确答案

　　D

　　

　　解析

如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。

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（编辑：广州华图）